Mesurez le risque : VaR, volatilité, bêta, duration, convexité et optimisez un portefeuille via Markowitz.

Quantifier le risque et optimiser un portefeuille financier.

Module 1 : Mesures de risque
- Volatilité historique
- VaR paramétrique
- Back-testing

Module 2 : Sensibilités titres
- Duration
- Convexité
- Beta équité

Module 3 : Théorie de Markowitz
- Frontière efficiente
- Ratio Sharpe
- Covariance

Module 4 : Couverture
- Futures
- Options
- Swaps

Module 5 : Reporting risque
- KRI
- Stress tests
- Scénarios

-Portefeuille optimisé
-Sharpe > 1,2
-VaR 95 % calculée

-Attestation risques & portefeuille
-Feuille Excel VaR